久期,久期什么意思

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• 1、债券久期指的是

债券久期指的是

债券久期是用债券未来每一期现金流的折现值除以债券现价作为权重，分别乘以每一期现金流距现在的时间，然后相加得到的收回债券现金流的加权平均剩余期限。久期的经济学意义是用来衡量债券价格对收益率微小变动的敏感程度。

通俗地理解久期如下：久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后进行求和，这个总和除以债券每个时期的现金流折现之和得到的数值。

久期是指一只债券折加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因个较好的债券利率风险衡量指标。

债券的久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标。通俗地说，久期可以理解为债券的平均期限。它考虑了债券的到期时间和每期的现金流量，并根据这些因素计算出一个加权平均值。久期越长，债券价格对利率变动的敏感性就越高。

债券久期 久期的概念 久期（Duration）是指市场收益率变动一个百分点时，债券组合价值的波动幅度。它用来衡量债券组合对于利率变动的敏感性。